Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Xây dựng hàm green cho phương trình black-scholes

Luận văn: Xây dựng hàm green cho phương trình black-scholes

Mở đầu Nội dung nghiên cứu chính của luận văn này là tìm hiểu cách thiết lập phương trình Black- Scholes và cách xây dựng hàm Green cho phương trình Black- Scholes trong một số điều kiện biên khác nhau. Phương trình Black – Scholes trong luận văn này được thiết lập từ việc xem xét một quá trình ngẫu nhiên trong tài chính là giá quyền chọn kiểu Châu Âu. Cách xây dựng hàm Green cho phương trình Black – Scholes dựa trên các điều kiện biên. Kỹ thuật này được dựa trên sự tích hợp phương pháp biến đổi Laplace và phương pháp biến thiên hằng số. Luận văn gồm ba chương Chương 1 trình bày một số kiến thức cần sử dụng cho các phần sau của luận văn. Phần thứ nhất là các ký hiệu về không gian hàm và các hàm số cần sử dụng. Phần thứ hai liên quan đến đến Phép biến đổi Laplace: các định nghĩa, tính chất cần sử dụng ở phần sau. Trong phần này, những kết quả về phép biến đổi Laplace đưa ra trong Bổ đề (1.2.8) là những kết quả quan trọng sử dụng trực tiếp cho Chương 3 được người viết tìm hiểu và bổ sung. Phần thứ ba là nội dung liên quan về Lý thuyết hàm Green. Phần này người viết trình bày định nghĩa, định lý về hàm Green cho phương trình Parabolic là
6. 6 những nội dung liên quan trực tiếp đến hàm Green cho phương trình Black – Scholes. Các kết quả này đã dược chứng minh ở [7]. Phần cuối liên quan đến Phép tính ngẫu nhiên gồm: Khái niệm về quá trình ngẫu nhiên, chuyển động Brownian, bộ lọc cho chuyển động Brownian, công thức Itô – Doeblin cho chuyển động Brownian và Công thức Itô – Doeblin cho quá trình Itô. Chương 2 có nội dung trọng tâm là giới thiệu một cách xây dựng phương trình Black – Scholes. Phần thứ nhất, sơ lược về thị trường quyền chọn, trình bày khái niệm cơ bản về quyền chọn, sơ lược về quá trình phát triển của thị truường quyền chọn trên thế gới. Phần thứ hai, xây dựng phương trình Black – Scholes, chúng ta xét một quyền chọn cơ bản là quyền chọn cổ phiếu. Xem giá của quyền chọn cổ phiếu là một quá trình ngẫu nhiên. Sử dụng công thức Itô-Doeblin cho quá trình ngẫu nhiên này và một số nguyên tắc tài chính dẫn đến phương trình Black-Scholes. Phần cuối là công thức nghiệm của phương trình Black – Scholes. Trong chương này phần lớn các nội dung người viết tổng hợp từ cách xây dựng của tác giả Steven E.Shreve ở [15]. Chương 3 nội dung trọng tâm giới thiệu cách xây dựng hàm Green cho phương trình Black- Scholes với các điều kiện biên khác nhau. Phần thứ nhất, xây dựng hàm Green cho phương trình Black – Scholes với điều kiện cuối có dạng tổng quát hơn điều kiện phương trình Black- Scholes được xét trong chương 2. Phần thứ hai, xây dựng hàm Green phương trình Black – Scholes với điều kiện biên dạng Dirichlet. Phần thứ ba, xây dựng hàm Green phương trình Black – Scholes với điều kiện biên dạng hỗn hợp.
7. 7 Nội dung trong chương này được tổng hợp từ một bài báo của các tác giả M. Y. Melnikov, Y. A. Melnikov ở [12]. Người viết đã bổ sung cách giải nghiệm phương trình Blach – Scholes bằng cách áp dụng hàm Green để đi đến công thức Black-Scholes. Mặc dù có nhiều cố gắng trong quá trình viết luận văn nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, người viết rất mong nhận được những ý kiến quý báu của Thầy cô và bạn đọc quan tâm.

 

MÃ TÀI LIỆU: 11622

 

  • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
  • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
  • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
  • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
  • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

  • Đăng nhập MOMO
  • Quét mã QR
  • Nhập số tiền
  • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
  • Check mail (1-15p)

  • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
  • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
  • Add Zalo 0932091562
  • Nhận file qua zalo, email

  • Đăng nhập Internet Mobile
  • Chuyển tiền
  • Nhập số tiền
  • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
  • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *